CBOT大豆期貨2月1日早報

　　芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆1月30日收盤上漲，其中，3月大豆期貨上漲9.5美分，收980美分/蒲式耳。

　　綜合外電1月31日消息，受月末空頭回補頭寸及阿根廷天氣不缺定因素提振，上周五（1月30日）CBOT大豆期貨市場收高。

　　CBOT3月大豆開盤970美分，高點989美分，低點966美分，收盤980美分，上漲9.5美分；5月大豆收盤986.75美分，上漲9美分。3月豆粕收盤311美元/短噸，上漲2.3美元；3月豆油收盤32.73美分/磅，上漲0.36美分。

　　分析師表示，漲勢和月末空頭回補頭寸有關，令大豆期貨自周一（1月26日）高點回落70美分之后再度經歷技術性反彈。

　　近期阿根廷降雨及未來一周的分散陣雨預報已在市場內得到充分體現，這為交易商買盤提供機會。

　　分析師報告稱，本周（1月26日至30日）降雨量及預報的降雨并不足以緩解已遭受干旱破壞的作物整體生長壓力，市場因此獲得潛在支撐。

　　大豆維持在近期交投區間內盤整，鑒于私人氣象機構對下周（2月2日至8日）阿根廷局部地區降雨覆蓋面和雨量的預報存在差異，交易商們不愿承擔周末額外持倉風險。

　　據DTN氣象機構預測，未來5天，阿根廷產區至少出現幾次分散性雷雨天氣，明顯陣雨和雷暴活動可能出現在下周一（2月2日）和周二（2月3日）。部分玉米和大豆主產區本周收獲到降雨，氣溫也隨之降低。不過，2月份大豆灌漿關鍵期的天氣類型目前仍無法斷定，因氣象模型給出的信號不一致。

　　場內交易中，預估投機基金日買入3,000張大豆合約。

　　CBOT豆類產品期貨跟隨大豆市場收高，大豆上漲、周末前倉位調整、阿根廷多變天氣及技術買盤提供豆粕期貨溢出支撐，原油上漲也支撐豆油期貨反彈。

　　3月豆油合約在壓榨套利中的份額為34.48%，3月大豆盤面壓榨利潤為64.5美分。

　　預估投機基金日買入1,000張豆粕合約和1,000張豆油合約。

　　以下為CBOT大豆30日收盤價(單位:美分/蒲式耳):

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　　合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌

　　3月/09(SBCH) 971*0 989*0 966*0 980*0 +9*4

　　5月/09(SBCK) 977*0 995*4 975*4 986*6 +9*0

　　7月/09(SBCN) 986*4 1003*0 985*0 993*6 +8*6

　　8月/09(SBCQ) --- 990*0 980*0 990*0 +10*0

　　9月/09(SBCU) --- 968*0 956*0 968*0 +12*0

　　11月/09(SBCX) 928*0 954*0 928*0 945*0 +14*0

　　1月/2010(SBCF) 950*0 958*4 950*0 954*4 +14*0

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　　數據來源:芝加哥期貨交易所

　　美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月27日當周CBOT大豆期貨和期權分類持倉報告.

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　　合約單位:5,000蒲式耳 總持倉量: 458,782

　　---------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸

　　多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭

　　66,615 22,928 160,884 186,934 208,327 414,433 392,139 44,349 66,643

　　較1月20日當周總持倉量變化( 16,299)

　　4,361 -800 3,513 8,316 12,256 16,190 14,969 109 1,330

　　各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)

　　14.5 5.0 35.1 40.7 45.4 90.3 85.5 9.7 14.5

　　各項目下交易商數量(交易商總數: 358）

　　111 84 155 109 127 304 311

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　　資料來源:美國商品期貨交易委員會